Mostrar/exibir o SQL de uma Collection no Magento 2

As respostas acima estão corretas, mas algumas coleções apenas montam o select no método _beforeLoad(), ao invés de inicializá-lo no construtor. Isso significa que você obterá uma string vazia se tentar gerar a consulta SQL antes de carregar a coleção.

$collection->load();

// the following statements are equivalent
$collection->getSelect()->assemble();
$collection->getSelect()->__toString();
echo $collection->getSelect(); // will call magic method __toString() behind the scenes which in turn calls assemble()

Utilize a função __toString():

echo $collection->getSelect()->__toString();